Таблица 2 - Ковариационная матрица
|
Название валют |
USD |
EUR |
RUR |
|
USD |
0,000018186 |
-0,000015322 |
-0,000035679 |
|
EUR |
-0,000015322 |
0,000012955 |
0,000030726 |
|
RUR |
-0,000035679 |
0,000030726 |
0,000130539 |
2. Волатильность i-ой валюты рассчитывается по формуле:
.
Таблица 3 – Волатильность
|
USD |
EUR |
RUR |
|
0,00426 |
0,003599 |
0,011 |
III. Расчёт коэффициентов корреляции.
Коэффициент корреляции Kij случайных величин и логарифмов темпов роста i-ой и j-ой валют рассчитывается по формуле:
Таблица 4 – Корреляционная матрица
|
Название валют |
USD |
EUR |
RUR |
|
USD |
1 |
-0,998259572 |
-0,73228884 |
|
EUR |
-0,998259572 |
1 |
0,74716192 |
|
RUR |
-0,73228884 |
0,747161923 |
1 |
Коэффициент корреляции характеризует силу и характер взаимосвязи двух случайных величин: чем ближе он к единице по абсолютной величине, тем сильнее взаимосвязь, чем ближе к нулю — тем слабее взаимосвязь. Положительный коэффициент корреляции свидетельствует, что при росте (падении) одной величины другая, коррелирующая с ней, величина также растёт (падает), а отрицательный коэффициент корреляции свидетельствует о том, что при росте (падении) одной величины другая, отрицательно коррелирующая с ней, падает (растёт).