Часть 3

I. На основе данных о курсах валют производим расчёт логарифмов ежедневных темпов роста.

Логарифм темпа роста курса i-ой валюты в момент t измерения xⁱ рассчитывается по формуле:

xⁱ_t=ln(Kypcⁱ_t/Kypcⁱ_t-1), t=1,2,3...T, i=1,2,3...n

где Курсit — значение курса i-ой валюты в t измерении;

Курсit-1 — значение курса i-ой валюты в t-1 измерении;

T — общее число измерений логарифмов темпов роста курсов;

i- индекс, обозначающий валюту;

n — число валют.

Таблица 1 - Логарифмы темпов роста валют.

2. 1. Расчёт ковариационной матрицы и волатильностей.

Упрощённый расчёт ковариации случайных величин и можно провести по формуле:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20